На главную страницу
На главную страницу
На главную страницу
English page
English page
ФАНО России | РАН | ОМН РАН | Math-Net.Ru | ММО | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Проверка почты | Справка 

   
 Об институте
 Аттестация сотрудников
 Научная деятельность
 Публикации
 Правила оформления научных работ
 Администрация
 Ученый совет
 Диссертационные советы
 Отделы
Сотрудники 
 Аспирантура
 Научно-образовательный центр
 Совет молодых ученых
 Профком МИАН
 Семинары
 Конференции
 Мероприятия
 Издания МИАН
 In memoriam
 Фотогалерея МИАН
 Музей МИАН
 Реквизиты МИАН
 Устав МИАН
 Библиотека


    Адрес института
Адрес: Россия, 119991, Москва, ул. Губкина, д. 8
Тел.: +7(495) 984 81 41
Факс: +7(495) 984 81 39
Сайт: www.mi.ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

Посмотреть карту
Схема проезда

   
Ширяев Альберт Николаевич
(публикации за последние годы)
| по годам | научные публикации | по типам |



   2017
1. Eugene Feinberg, Manasa Mandava, Albert N. Shiryaev, “Kolmogorov’s equations for jump Markov processes with unbounded jump rates”, Ann. Oper. Res., 2017, 1–18 (Published online)  mathnet  crossref  scopus

   2016
2. А. Н. Ширяев, Основы стохастической финансовой математики, т. 1, Факты. Модели, МЦНМО, М., 2016 , 440 с.
3. А. Н. Ширяев, Основы стохастической финансовой математики, т. 2, Теория, МЦНМО, М., 2016 , 460 с.
4. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
5. Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 3–4  mathnet  crossref  zmath  elib; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 1–2  crossref  zmath  isi  scopus
6. А. Н. Ширяев, “О минимаксной оптимальности CUSUM-статистики в задачах о разладке для броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 61:4 (2016), 837–844  mathnet  crossref  elib
7. А. Н. Ширяев, Стохастические задачи о разладке, МЦНМО, М., 2016 , 392 с.

   2015
8. A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Land and stock bubbles, crashes and exit strategies in Japan circa 1990 and in 2013”, Quant. Finance, 15:9 (2015), 1449–1469  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 2)  scopus
9. R. C. Dalang, A. N. Shiryaev, “A quickest detection problem with an observation cost”, Ann. Appl. Probab., 25:3 (2015), 1475–1512  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
10. O. E. Barndorff-Nielsen, A. N. Shiryaev, Change of time and change of measure, Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability, 21, 2nd ed., World Scientific, Hackensack, NJ, 2015 , 344 pp.  crossref  mathscinet  zmath
11. Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, ТВП, 60:4 (2015), 625–627  mathnet  crossref  elib; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 531–532  crossref  isi  scopus
12. А. Н. Ширяев, “Решение одной оптимизационной задачи скорейшего обнаружения при наличии цены за наблюдения”, Бесконечномерный анализ, стохастика, математическое моделирование: новые задачи и методы. Проблемы математического и естественнонаучного образования, Сборник статей Международной конференции (Москва, 15–18 декабря 2014 г.), ред. А. И. Кириллов, С. А. Розанова, Российский университет дружбы народов, М., 2015, 77–85  elib

   2014
13. E. A. Feinberg, M. Mandava, A. N. Shiryaev, “On solutions of Kolmogorov's equations for nonhomogeneous jump Markov processes”, Math. Anal. Appl., 411:1 (2014), 261–270  mathnet  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 6)
14. М. Жанблан-Пике, А. Н. Ширяев, “Памяти Марка Йора”, ТВП, 59:1 (2014), 205–206  mathnet  crossref  elib; M. Jeanblanc-Picqué, A. N. Shiryaev, “In memoriam of Marc Yor”, Theory Probab. Appl., 59:1 (2015), 180  crossref  isi  scopus
15. A. Shiryaev, E. Burnaev, M. Markov, A. Panchekha, “Portfolio choice and cross-sectional skewness of hedge funds returns”, Quant. Finance, 2014 (to appear)
16. A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “When to sell Apple and the NASDAQ? Trading bubbles with a Stochastic Disorder Model”, Journal of Portfolio Management, 40:2 (2014), 54–63  mathnet  crossref  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
17. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Discussion on “Sequential Estimation for Time Series Models” by T. N. Sriram and Ross Iaci”, Sequential Anal., 33:2 (2014), 182–185  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
18. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “О существовании решений неограниченных задач об оптимальной остановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 310–319  mathnet  crossref  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “On the existence of solutions of unbounded optimal stopping problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 299–307  crossref  isi  elib  scopus
19. А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 211–233  mathnet  crossref  elib; A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “Two-sided disorder problem for a Brownian motion in a Bayesian setting”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 202–224  crossref  isi  elib  scopus
20. Я. А. Люлько, А. Н. Ширяев, “О точных максимальных неравенствах для случайных процессов”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 162–181  mathnet (цит.: 1)  crossref  elib; Ya. A. Lyulko, A. N. Shiryaev, “Sharp maximal inequalities for stochastic processes”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 155–173  crossref  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2013
21. А. Н. Ширяев, И. Г. Эрлих, П. А. Яськов, Вероятность в теоремах и задачах (с доказательствами и решениями), т. 1, МЦНМО, М., 2013 , 648 с.
22. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), 201–202  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), 389–391  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
23. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, ТВП, 58:1 (2013), 193–200  mathnet  crossref  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Optimal Stopping Problems for a Brownian Motion with Disorder on a Segment”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171  crossref  zmath  isi  elib  scopus
24. A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
25. U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion”, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 5)
26. Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, А. Д. Манита, “К столетию со дня рождения Б. В. Гнеденко”, ТВП, 58:1 (2013), 3–6  mathnet  crossref  zmath; Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, A. D. Manita, “On the 100th Birthday of B. V. Gnedenko”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 1–3  crossref  zmath  isi
27. P. V. Gapeev, A. N. Shiryaev, “Bayesian quickest detection problems for some diffusion processes”, Adv. in Appl. Probab., 45:1 (2013), 164–185  mathnet  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 5)

   2012
28. A. N. Shiryaev, Problems in probability, Problem Books in Math., Springer, New York, 2012 , xii+427 с.  crossref  mathscinet (цит.: 4)  zmath
29. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, ТВП, 57:3 (2012), 453–470  mathnet (цит.: 5)  crossref  elib (цит.: 1); M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Baeyes disorder problems on filtered probability spaces”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 497–511  crossref  isi (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 7)
30. R. Dalang, A. N. Shiryaev, A quickest detection problem with an observation cost, Preprint, EPFL, Lausanne, 2012 , 39 pp.

   2011
31. И. А. Ибрагимов, Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, “Памяти А. В. Скорохода”, ТВП, 56:1 (2011), 140–144  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; I. A. Ibragimov, Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, “To A. V. Skorokhod's memory”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 116–119  crossref  mathscinet  zmath  isi
32. Р. В. Иванов, А. Н. Ширяев, “О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях”, ТВП, 56:3 (2011), 417–448  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  elib; R. V. Ivanov, A. N. Shiryaev, “On duality principle for hedging strategies in diffusion models”, Theory Probab. Appl., 56:3 (2012), 376–402  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
33. M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “A Bayesian sequential testing problem of three hypotheses for Brownian motion”, Statistics and Risk Modeling, 28:3 (2011), 227–249  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath
34. P. V. Gapeev, A. N. Shiryaev, “On the sequential testing problem for some diffusion processes”, Stochastics, 83:4-6 (2011), 519–535  mathscinet (cited: 5)  zmath  isi (cited: 9)  elib (cited: 10)  scopus (cited: 12)
35. I. Karatzas, A. N. Shiryaev, M. Shkolnikov, “On the one-sided Tanaka equation with drift”, Electronic Communications in Probability, 16 (2011), 664–677  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 6)

   2010
36. А. Н. Ширяев, “Концепция случайности: эволюция понятий”, ТВП, 55:3 (2010), 621  mathnet  crossref  elib
37. A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, “Summer School in Stochastic Finance 2010”, ТВП, 55:4 (2010), 825  mathnet  crossref
38. А. Н. Ширяев, В. В. Мазалов, “Международная конференция “Стохастическая теория оптимальной остановки””, ТВП, 55:4 (2010), 823–824  mathnet  crossref
39. А. Н. Ширяев, В. В. Ульянов, “Российско-японский симпозиум “Стохастический анализ сложных статистических моделей””, ТВП, 55:3 (2010), 602  mathnet  crossref  elib
40. A. N. Shiryaev, “Author's response”, Sequential Anal., 29:4 (2010), 434–443  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
41. A. N. Shiryaev, “Quickest detection problems: fifty years later”, Sequential Anal., 29:4 (2010), 345–385  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  elib (cited: 16)  scopus (cited: 23)
42. O. E. Barndorff-Nielsen, A. Shiryaev, Change of time and change of measure, Adv. Ser. Stat. Sci. Appl. Probab., 13, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ, 2010 , xvi+305 pp.  crossref  mathscinet (cited: 21)  zmath


Полный список публикаций
На главную страницу

© Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, 2004–2017
Разработка и дизайн: Отдел КС и ИТ