На главную страницу
На главную страницу
На главную страницу
English page
English page
ФАНО России | РАН | ОМН РАН | Math-Net.Ru | ММО | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Проверка почты | Справка 

   
 Об институте
 Аттестация сотрудников
 Научная деятельность
 Публикации
 Правила оформления научных работ
 Администрация
 Ученый совет
 Диссертационные советы
 Отделы
Сотрудники 
 Аспирантура
 Научно-образовательный центр
 Совет молодых ученых
 Профком МИАН
 Семинары
 Конференции
 Мероприятия
 Издания МИАН
 In memoriam
 Фотогалерея МИАН
 Музей МИАН
 Реквизиты МИАН
 Устав МИАН
 Библиотека


    Адрес института
Адрес: Россия, 119991, Москва, ул. Губкина, д. 8
Тел.: +7(495) 984 81 41
Факс: +7(495) 984 81 39
Сайт: www.mi.ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

Посмотреть карту
Схема проезда

   
Житлухин Михаил Валентинович
(публикации за последние годы)
| по годам | научные публикации | по типам |



   2017
1. Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations”, Stochastics, 89:1 (2017), 21–37  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus
2. М. В. Житлухин, “О максимизации отношения математического ожидания к отклонению случайной величины”, УМН, 72:4(436) (2017), 191–192  mathnet  crossref  mathscinet  elib

   2016
3. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
4. M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Exit strategies in bubble-like markets using a changepoint model”, Quant. Finance Letters, 4:1 (2016), 47–52  mathnet  crossref

   2015
5. A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Land and stock bubbles, crashes and exit strategies in Japan circa 1990 and in 2013”, Quant. Finance, 15:9 (2015), 1449–1469  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus

   2014
6. A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “When to sell Apple and the NASDAQ? Trading bubbles with a Stochastic Disorder Model”, Journal of Portfolio Management, 40:2 (2014), 54–63  mathnet  crossref  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
7. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “О существовании решений неограниченных задач об оптимальной остановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 310–319  mathnet  crossref  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “On the existence of solutions of unbounded optimal stopping problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 299–307  crossref  isi  elib  scopus

   2013
8. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), 201–202  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), 389–391  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
9. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, ТВП, 58:1 (2013), 193–200  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Optimal stopping problems for a Brownian motion with disorder on a segment”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
10. I. V. Evstigneev, M. V. Zhitlukhin, “Controlled random fields, von Neumann–Gale dynamics and multimarket hedging with risk”, Stochastics, 85:4 (2013), 652–666  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus

   2012
11. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “О задаче Чернова проверки гипотез о значении сноса броуновского движения”, ТВП, 57:4 (2012), 778–788  mathnet (цит.: 3)  crossref  mathscinet (цит.: 3)  zmath  elib (цит.: 2); M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On Chernoff’s hypotheses testing problem for the drift of a Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), 708–717  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
12. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, ТВП, 57:3 (2012), 453–470  mathnet (цит.: 5)  crossref  mathscinet  elib (цит.: 1); M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Baeyes disorder problems on filtered probability spaces”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 497–511  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 7)

   2011
13. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “Об уравнениях для оптимальных границ в задаче Чернова различения двух гипотез”, УМН, 66:5(401) (2011), 183–184  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet (цит.: 1)  zmath  adsnasa  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On equations for the optimal stopping boundaries in Chernoff's two-hypotheses testing problem”, Russian Math. Surveys, 66:5 (2011), 1012–1013  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2010
14. М. В. Житлухин, “Максимальное неравенство для косого броуновского движения”, ТВП, 55:3 (2010), 613–614  mathnet  crossref  mathscinet  elib


Полный список публикаций
На главную страницу

© Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, 2004–2017
Разработка и дизайн: Отдел КС и ИТ