На главную страницу
На главную страницу
На главную страницу
English page
English page
ФАНО России | РАН | ОМН РАН | Math-Net.Ru | ММО | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Проверка почты | Справка 

   
 Об институте
 Научная деятельность
 Публикации
 Правила оформления научных работ
 Администрация
 Ученый совет
 Диссертационные советы
 Отделы
Сотрудники 
 Аспирантура
 Научно-образовательный центр
 Совет молодых ученых
 Профком МИАН
 Семинары
 Конференции
 Мероприятия
 Издания МИАН
 In memoriam
 Фотогалерея МИАН
 Музей МИАН
 Реквизиты МИАН
 Устав МИАН
 Библиотека


    Адрес института
Адрес: Россия, 119991, Москва, ул. Губкина, д. 8
Тел.: +7(495) 984 81 41
Факс: +7(495) 984 81 39
Сайт: www.mi.ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

Посмотреть карту
Схема проезда

   
Гущин Александр Александрович
(публикации за последние годы)
| по годам | научные публикации | по типам |



   2017
1. А. А. Гущин, “Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора”, Теория вероятн. и ее примен., 62:2 (2017), 267–291  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  elib
2. Alexander Gushchin and Esko Valkeila, “Quadratic Approximation for Log-Likelihood Ratio Processes”, Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics, Selected Contributions in Honor of Valentin Konakov, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 208, eds. Vladimir Panov, Springer International Publishing AG, Cham, 2017, 179–215  crossref

   2016
3. A. A. Gushchin, “The minimum increment of $f$-divergences given total variation distances”, Math. Methods Statist., 25:4 (2016), 304–312  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   2015
4. A. Gushchin, “A characterization of maximin tests for two composite hypotheses”, Math. Methods Statist., 24:2 (2015), 110–121  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
5. Alexander A. Gushchin, Stochastic calculus for quantitative finance, ISTE, London; Elsevier, Kidlington, 2015 , 208 pp. www.sciencedirect.com/science/book/9781785480348  mathscinet  zmath
6. А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение”, ТВП, 60:2 (2015), 248–271  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Processes that can be embedded in a geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 60:2 (2016), 246–262  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus

   2014
7. A. A. Gushchin, R. V. Khasanov, I. S. Morozov, “Some functional analytic tools for utility maximization”, Modern stochastics and applications, Springer Optimization and Its Applications, 90, eds. V. Korolyuk, N. Limnios, Y. Mishura, L. Sakhno, G. Shevchenko, Springer, 2014, 267–285  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
8. А. А. Гущин, “О потраекторных аналогах максимальных неравенств Дуба”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 125–128  mathnet  crossref  zmath  elib; A. A. Gushchin, “On pathwise counterparts of Doob's maximal inequalities”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 118–121  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
9. Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 129–139  mathnet (цит.: 3)  crossref  elib; Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 122–132  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)

   2013
10. А. А. Гущин, “О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательств”, Современные проблемы математики и механики. Том VIII. Математика. Выпуск 3. К 80-летию механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, ред. А. Н. Ширяев, А. В. Лебедев, Изд-во Моск. ун-та, Москва, 2013, 60–72
11. А. А. Гущин, “Характеризация минимаксного теста в задаче проверки двух сложных гипотез”, Докл. РАН, 450:6 (2013), 633–636  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. A. Gushchin, “A characterization of a minimax test in the problem of testing two composite hypotheses”, Dokl. Math., 87:3 (2013), 345–347  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
12. A. A. Gushchin, “On a connection between superhedging prices and the dual problem in utility maximization”, Advanced finance and stochastics, Book of Abstracts (Moscow, 24–28 June 2013), eds. M. Zhitlukhin and A. Muravlev, Steklov Mathematical Institute, Moscow, 2013, 60–61
13. A. Gushchin, “Translation invariant statistical experiments with independent increments”, Russian-Chinese Seminar on Asymptotic Methods in Probability Theory and Mathematical Statistics. Programme and Abstracts (St.Petersburg, 10–14 June, 2013), The Euler International Mathematical Institute, 2013, 24 http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2013/RChS/prog.pdf

   2012
14. A. A. Gushchin, “On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses”, International conference “Stochastic Optimization and Optimal Stopping”. Book of abstracts (Moscow, 24–28 September 2012), eds. Mikhail Zhitlukhin and Alexey Muravlev, Steklov Mathematical Institute, Moscow, 2012, 79–80

   2011
15. A. A. Gushchin, U. Küchler, “On estimation of delay location”, Stat. Inference Stoch. Process., 14:3 (2011), 273–305  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   2010
16. А. А. Гущин, “Максимизация полезности на некоторых рынках, допускающих арбитраж”, ТВП, 55:3 (2010), 613  mathnet  crossref  elib; A. A. Gushchin, “Utility maximization in some markets admitting arbitrage”, Theory Probab. Appl., 55:3 (2011), 548  crossref  isi
17. А. А. Гущин, “Двойственная характеризация цены в задаче максимизации робастной полезности”, ТВП, 55:4 (2010), 680–704  mathnet (цит.: 2)  crossref  mathscinet (цит.: 2)  elib; A. A. Gushchin, “Dual characterization of the value function in the robust utility maximization problem”, Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 611–630  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)


Полный список публикаций
На главную страницу

© Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, 2004–2017
Разработка и дизайн: Отдел КС и ИТ